English Russian

Данные пользователя
RegisterForgot password?
www.megastock.ru qiwi.ru
Pay by VISA Pay by MasterCard
CLUSTERDELTA
Скачать платформу ClusterDelta
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ MT4
ПРОДУКТЫ И ЦЕНЫ
ПРОЧЕЕ
ClusterDelta Авторизатор

Advanced Индикаторы / Индикатор VWAP Volume

 

 

Индикатор VWAP Volume (граничный объем)

 

Концепция

Как известно VWAP - это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Особенность данного индикатора заключается в том, что указанный (в настройках) размер объема (=граничный объем) ограничивает временный период расчета следующим образом: высчитывается количество объема с текущего момента в историю до момента, когда количество высчитываемого объема достигнет значения настройки граничного объема. Полученная таким образом временная точка будет являться началом расчета VWAP'a - конечной точкой расчета является "текущий момент времени".

Индикатор VWAP расчитывается поминутно с начала периода до конечного момента в накопительном режиме. Чтобы передать особенности сложности расчета, то получится, что для расчета значения VWAP на единцу времени достаточно иметь профиль объема на ту же единицу времени (в диапазоне от точки начала расчета), но для построения графика изменения VWAP надо иметь профиль объема на каждую единицу времени, и при этом еще дополнительно постоянно перерасчитывается точка начала расчет,

Например: допустим граничный объем =15000 : берем время 12:00 - смотрим в прошлое (по минутным кластерам) до того момента, как сумма проторгованных объемов будет равна 15000 (к примеру 10:25). Соответственно строим базу для вычислений ВВАПа на 12:00 за этот период (10:25 - 12:00). Следующий бар 12:30, делаем то же самое. Допустим был сильный всплеск и наше время уже может быть скажем 11:45, т.е. с 11:45 до 12:30 наторговалось 15000 контрактов. Расчитываем ВВАП на 12:30 и так далее.

Данный индикатор изначально был создан для ведения позиции вдоль тренда, так как именно при таком расчете VWAP максимально чувствует вливание объемов в тренде или их отсутствие в откатах, но, дополнительно, стоит также отметить элемент для будущего изучения: пересечения нескольких VWAP_Volume с разными значениями граничного объема.

Чаще всего используются VWAP за сутки или за неделю, но к этому еще нужно для каждого инструментам подбирать собственное значение граничного объема (методом проб). Данный индикатор позволяет строить графики VWAP Volume сериями.

 

График Евро М15, недельный ВВАП (синий), и ВВАП с граничным объемом 180000 (желтый)

Настройки индикатора:

  • Instrument - торговый тикер или значение AUTO. Тикер должен обозначать фьючерс и желательно срок экспирации в буквенном формате (H3 - март 2013) или цифровом (06-13 - июнь 2013). Все параметры должны быть указаны латиницей.
    Примеры:
    • 6E 03-13 - фьючерс на EUR/USD с экспирацией в марте 2013 года
    • ESH3 - фьючерс E-Mini S&P 500 с экспирацией в марте 2013 года
    • CL - нефть (Crude Oil), так как экспирация не указана, будет взят наиболее активный контракт
    • AUTO - на основании тикера инструмента, который подставляет ваш ДЦ система попытается подобрать эквивалентный фьючерс (EUR/USD = 6E, GBPUSD = 6B)
  • Update_in_sec - время обновления индикатора в секундах. Рекомендуется изменять в зависимости от задач и выбранного ТФ.
  • MetaTrader_GMT - параметр для расчета часового пояса времени, которое использует терминал. На активном рынке в режиме AUTO система высчитает его автоматически. На закрытом рынке этот параметр надо принудительно ставить вручную.
  • VWAP_Period - тип графика, описанный в коментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAPs, но о ней чуть ниже.
    Итак возможные значения VWAP_Period:
    • 0 - Custom - пользовательский режим, график будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time
    • 1 - Hour - графики будут строиться за час.
    • 2 - Day - графики будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после перерыва. Как правило это 01:00 по Киеву (gmt+2) или 03:00 мск (gmt+4) и именно это время используется в качестве начального периода для расчета.
    • 3 - Week - графики будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу (если быть точнее, то расчет идет до начала суток субботы)
    • 4 - Asia - графики будут строиться за азиатскую сессию (00:00 - 09:00 GMT+2)
    • 5 - Europe - графики будут строиться за европейскую сессию (09:00 - 15:00 GMT+2)
    • 6 - NYSE - графики будут строиться за американскую сессию (15:00 - 24:00 GMT+2)
    • 7 - CME - графики будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 - 23:30 GMT+2)
  • Amount_of_VWAPs - количество графиков VWAP в серии. С целью корректной работы индикатора и оптимизации нагрузки на сегодняшний день стоит принудительное ограничение в серию из 10 графиков.
  • Forex_Shift - количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз. Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота) при размещении VWAP на инструментах форекс.
  • VWAP_Average_vol - размер граничного объема (обычно это значение от 15000 до 60000 на волатильные инструменты). Внимание: если указанное значение меньше 300, то подразумевается, что это тысячи.
  • Custom_Start_time, Custom_End_time - период построения VWAP при выборе пользовательского режима (VWAP_Period=0). В данном режиме серии построить нельзя.
  • NumDev1 - NumDev4 - множители для стандартного отклонения. Принятой практикой считается использование значений "1", "-1", "2" и "-2" относительно графика, который в итоге будет центральным.

Как использовать

Концепция заключается в том, что так как ВВАП расчитывается на основании произведения цен и объема, ограничение диапазона объема позволит ограничить временной переиод и соответственно диапазон цен, в которых он расчитывается. Как следствие ВВАП стремится к цене на высоких объемах или не спеша идет практически паралельно цене на небольших объемах.

Также требуется изучение поведения нескольких ВВАПом с различными значениями граничного объема

 

Скачать индикатор VWAP_Volume в Download зоне

 

ОБСУЖДЕНИЕ ADVANCED ИНДИКАТОРОВ НА ФОРУМЕ

 

    Мои настройки Возврат денег Контакты

ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду технических ограничений на биржевые данные и возможностей по их интерпретации, достоверность информации на портале, полученной из внешних источников, не гарантируется.

Ознакомьтесь также с "Условиями использования" данного сайта и интернет-магазина.


(C) 2009-2017 ClusterDelta.com