Индикаторы для МТ4 / Индикатор VWAP

Индикатор VWAP

Концепция

Индикатор VWAP - это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Индикатор VWAP расчитывается поминутно с начала периода до конечного момента в накопительном режиме. Данные не усредняются. Это все означает, что если Вы смотрите VWAP за сутки начиная с 01:00, - то на 03:00 VWAP расчитывается с 01:00 по 03:00, а на 12:00 - соответственно с 01:00 по 12:00. Вообщем, если перефразировать смысл, чтобы передать особенности сложности расчета, то получится, что для расчета текущего VWAP достаточно иметь текущий профиль объема, но для построения графика изменения VWAP надо иметь профиль объема на каждый момент времени, на который нужно расчитать промежуточное значение VWAP, при чем иметь его (профиль объема) именно таким, каким он был на тот момент.

Как Вы обратили внимание, данные профиля всегда выводятся на график. Чаще всего используются VWAP за сутки или за неделю. Данный индикатор позволяет строить графики изменения VWAP сериями.

Настройки индикатора:

• Instrument (значение по умолчанию "AUTO") - так как многие дилинговые центры (ДЦ) на одних и тех же инструментах могут использовать разные названия фьючерса этот параметр позволяет указать название фьючерса с которого будет происходить импорт данных. При значении "AUTO" сервер пытается распознать необходимый фьючерс анализируя название инструмента от ДЦ
• Update_in_sec - время обновления индикатора в секундах. Доступно два режима: Every_1min (обновление раз в минуту) и Every_5min (обновление 1 раз в 5 минут). Обращаем внимание, что в отличии от других индикаторов, которые могут обновить только последние данные индикатор VWAP всегда перерассчитывается от точки старта
• MetaTrader_GMT (значение по умолчанию "AUTO") - так как каждый ДЦ персонально настраивает сервер данных для корректного отображения данных в индикаторе необходимо указать часовой пояса сервера ДЦ. К сожалению, встроенных методов определения этого параметра нет, по этому в режиме AUTO сервер сравнивает время последней котировки на клиенте.
• VWAP_Period (значение по умолчанию "Daily") - тип графика, описанный в коментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAP.
  Возможные значения VWAP_Period:
  • Custom_Period - пользовательский режим, график VWAP будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time
  • per_Hour - графики VWAP будут строиться за каждый час.
  • Daily - графики VWAP будут строиться за сутки. Началом суток условно считаем начало торгов после технологического перерыва на бирже.
  • Weekly - графики VWAP будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу
  • per_Asia - графики VWAP будут строиться за азиатскую сессию (00:00 - 09:00 GMT+2)
  • per_Europe - графики VWAP будут строиться за европейскую сессию (09:00 - 15:00 GMT+2)
  • per_NYSE - графики VWAP будут строиться за американскую сессию (15:00 - 24:00 GMT+2)
  • per_CME - графики VWAP будут строиться за американскую сессию работы Чикагской бирже (16:30 - 23:30 GMT+2)
  • per_Contract - графики VWAP будет строиться за весь доступный контракт
• Amount_of_VWAP (значение по умолчанию "1") - количество графиков VWAP в серии. С целью оптимизации нагрузки максимальное значение - 30.
• Forex_auto_shift (значение по умолчанию "true") - при значении true индикатор автоматически определяет смещение между фьючерсом и форексом.
• Forex_Shift - количество пунктов, на которые график будет сдвигаться вверх или вниз если параметр Forex_auto_shift будет в значении "false". Переменная может быть как больше так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвадные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота).
• Custom_Period_Settings (значение по умолчанию "--- Settings for Custom Period ") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
• Get_Custom_Period_from_Chart (значение по умолчанию "true") - при параметре VWAP_Period = Custom_Period данные для полей Custom_Start_Time и Custom_End_Time индикатор будет получать непосредственно с вертикальных линий размещенных на чарте (и доступных для свободного перемещения пользователем)
• Custom_Start_time (значение по умолчанию "2017.01.01 00:00") - если Custom_Start_Time и Custom_End_Time отличаются от значения "2017.01.01 00:00" и Get_Custom_Period_from_Chart="false" - сервер загрузит историю периода обозначенного этими параметрами.
• Custom_End_time (значение по умолчанию "2017.01.01 00:00") - см. Custom_Start_Time
• Comment_On_TimeFrame (значение по умолчанию "(0-All, 1-M1, 2-M5, 4-M15, 8-M30, ") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
• Comment_On_TimeFrame_ (значение по умолчанию "16-H1, 32-H4, 64-D1) - can be mixed") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
• Only_On_TimeFrame (значение по умолчанию "0") - используется для возможности отображать профили на определенных таймфреймах. Так как объекты наносятся прямо на график, то закладка "отображение" и данные в ней игнорируются. Для того, чтобы нанести профиль на определенные таймфреймы необходимо сложить числа этих таймфреймов (числа указан в комментарии выше). Для всех таймфреймов оставьте "0", для отображения только на таймфрейме М5 - поставьте "2", а, к примеру, для таймфреймов только М30 и Н1 необходимо сложить 8 и 16 и полученную сумму 24 вставить в значение Only_On_TimeFrame.
• Deviation_Settings (значение по умолчанию "--- Deviation_Channels ") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
• numDev1 (значение по умолчанию "1") - коефициент для построения первого канала.
• numDev2 (значение по умолчанию "-1") - коефициент для построения первого канала.
• numDev3 (значение по умолчанию "2") - коефициент для построения второго канала.
• numDev4 (значение по умолчанию "-2") - коефициент для построения второго канала.
• numDev5 (значение по умолчанию "3") - коефициент для построения третьего канала.
• numDev6 (значение по умолчанию "-3") - коефициент для построения третьего канала.
• Reverse Settings (значение по умолчанию "--------- Reverse for USD/XXX symbols ---------") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет
• ReverseChart (значение по умолчанию "false") - для обратных пар (кроме USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF) нужно установить в значение "true", чтобы данные индикаторы "перевернулись" и соответствовали графику пар.
• DO_NOT_SET_ReverseChart (значение по умолчанию "...for USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF --") - это текстовый коментарий, на работу индикатора никак не влияет, сам комментарий дает подсказку, что нет необходимости устанавливать параметр ReverseChart для таких пар как USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, так как индикатор сам их распознает и перевернет данные индикаторы при необходимости.

Скачать пакет индикаторов объема Standart в Download зоне